Сравнение ITEC.L с KARP.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from State Street and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEC.L returned 24.64%/yr vs 2.66%/yr for KARP.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 16.18%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
KARP.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -4.76% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 16.18% | 26.39% | -13.41% | -10.40% | -24.68% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and KARP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
KARP.L
Сравнение ITEC.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 6.57 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 20.02 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.16 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и KARP.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -57.42% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -9.72% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -47.06% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -21.87% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -36.23% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.20% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и KARP.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 0.96% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 13.26% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 22.42% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 24.89% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.89% | -0.80% |
Сравнение комиссий ITEC.L и KARP.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и KARP.L
Ни ITEC.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and KARP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Waystone Management. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор