Сравнение ITEC.L с ACWI.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEC.L returned 16.38%/yr vs 12.42%/yr for ACWI.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ITEC.L превзошли акции ACWI.L по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.42% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
ACWI.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам ITEC.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -7.09% | 19.92% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 12.84% | 8.36% | 25.44% | 18.04% | -13.30% | 28.11% | 5.81% | 29.68% | -5.76% | 8.48% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and ACWI.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between ITEC.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
ACWI.L
Сравнение ITEC.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.99 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 16.56 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и ACWI.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -32.94% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -6.71% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -20.66% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -20.66% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -32.94% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.57% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -4.34% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.62% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и ACWI.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 2.72% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 8.05% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 11.16% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 13.86% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 14.98% | +9.11% |
Сравнение комиссий ITEC.L и ACWI.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и ACWI.L
Ни ITEC.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and ACWI.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while ACWI.L is Global Equities. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор