PortfoliosLab logo
Сравнение ITDI с ITDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDI и ITDA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITDI и ITDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.28%
19.96%
ITDI
ITDA

Основные характеристики

Доходность по периодам


ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDI и ITDA

ITDI берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ITDA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDI и ITDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDI c ITDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) и Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDI: 0.63
ITDA: 1.76
Коэффициент Сортино ITDI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDI: 0.99
ITDA: 2.68
Коэффициент Омега ITDI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDI: 1.14
ITDA: 1.43
Коэффициент Кальмара ITDI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDI: 0.67
ITDA: 2.81
Коэффициент Мартина ITDI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDI: 3.05
ITDA: 5.73


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.76
ITDI
ITDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDI и ITDA

Дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как ITDA не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ITDI и ITDA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.85%
-2.01%
ITDI
ITDA

Волатильность

Сравнение волатильности ITDI и ITDA

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ITDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
0
ITDI
ITDA