PortfoliosLab logo
Сравнение ITDB с ITDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDB и ITDA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITDB и ITDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.73%
20.34%
ITDB
ITDA

Основные характеристики

Доходность по периодам


ITDB

С начала года

0.48%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDB и ITDA

И ITDB, и ITDA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDB: 0.09%
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDB и ITDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDB
Ранг риск-скорректированной доходности ITDB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDB c ITDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDB: 0.97
ITDA: 1.76
Коэффициент Сортино ITDB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDB: 1.41
ITDA: 2.68
Коэффициент Омега ITDB, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDB: 1.20
ITDA: 1.43
Коэффициент Кальмара ITDB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDB: 1.17
ITDA: 2.81
Коэффициент Мартина ITDB, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDB: 5.17
ITDA: 5.73


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.76
ITDB
ITDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и ITDA

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ITDA не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок ITDB и ITDA


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.84%
-2.01%
ITDB
ITDA

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и ITDA

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ITDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.13%
0
ITDB
ITDA