Сравнение ITDA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITDA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или VOO.
Основные характеристики
| ITDA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.20% | 35.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.30 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.62% | 12.23% |
| Макс. просадка | -3.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ITDA и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDA и VOO
С начала года, ITDA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDA и VOO
ITDA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDA и VOO
Дивидендная доходность ITDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDA Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF | 3.01% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDA и VOO
Максимальная просадка ITDA за все время составила -3.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDA и VOO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.