PortfoliosLab logo
Сравнение ITDA с ITDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITDA и ITDI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITDA и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.96%
29.28%
ITDA
ITDI

Основные характеристики

Доходность по периодам


ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITDI

С начала года

-1.84%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.17%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITDA и ITDI

ITDA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDI: 0.11%
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDA и ITDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ITDI
Ранг риск-скорректированной доходности ITDI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDA c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITDA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDA: 1.76
ITDI: 0.63
Коэффициент Сортино ITDA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDA: 2.68
ITDI: 0.99
Коэффициент Омега ITDA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDA: 1.43
ITDI: 1.14
Коэффициент Кальмара ITDA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDA: 2.81
ITDI: 0.67
Коэффициент Мартина ITDA, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDA: 5.73
ITDI: 3.05


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.63
ITDA
ITDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDA и ITDI

ITDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.


Просадки

Сравнение просадок ITDA и ITDI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-6.85%
ITDA
ITDI

Волатильность

Сравнение волатильности ITDA и ITDI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 0.00%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.52%
ITDA
ITDI