Сравнение ITDA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или FXAIX.
Основные характеристики
| ITDA | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 15.20% | 35.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 16.30 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.62% | 12.27% |
| Макс. просадка | -3.44% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ITDA и FXAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDA и FXAIX
С начала года, ITDA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDA и FXAIX
ITDA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDA и FXAIX
Дивидендная доходность ITDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDA Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF | 3.01% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITDA и FXAIX
Максимальная просадка ITDA за все время составила -3.44%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDA и FXAIX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.