PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDA с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDA с FFTWX

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или FFTWX.

Корреляция

Корреляция между ITDA и FFTWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ITDA и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04%
2.74%
ITDA
FFTWX

Основные характеристики

Доходность по периодам

ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFTWX

С начала года

3.59%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

2.74%

1 год

10.06%

5 лет

1.55%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDA и FFTWX

ITDA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDA и FFTWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDA c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITDA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.381.17
Коэффициент Сортино ITDA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.001.67
Коэффициент Омега ITDA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.21
Коэффициент Кальмара ITDA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.251.73
Коэффициент Мартина ITDA, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.535.29
ITDA
FFTWX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
1.38
1.17
ITDA
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDA и FFTWX

ITDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF		2.21%2.21%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.22%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ITDA и FFTWX

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.01%
-1.00%
ITDA
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDA и FFTWX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
2.37%
ITDA
FFTWX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab