Сравнение ITDA с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или FFTWX.
Основные характеристики
| ITDA | FFTWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.20% | 16.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.30 | 14.71 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 6.62% | 7.98% |
| Макс. просадка | -3.44% | -44.91% |
| Текущая просадка | -1.49% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDA и FFTWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDA и FFTWX
С начала года, ITDA показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью 9.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDA и FFTWX
ITDA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDA c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDA и FFTWX
Дивидендная доходность ITDA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FFTWX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDA Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF | 3.01% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 2.01% | 2.05% | 2.89% | 2.42% | 1.09% | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 1.63% | 4.17% | 8.80% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок ITDA и FFTWX
Максимальная просадка ITDA за все время составила -3.44%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDA и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDA и FFTWX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.