PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDA с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDA с FFTWX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или FFTWX.

Корреляция

Корреляция между ITDA и FFTWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITDA и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.96%
18.58%
ITDA
FFTWX

Основные характеристики

Доходность по периодам

ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFTWX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-2.57%

1 год

4.58%

5 лет

3.20%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDA и FFTWX

ITDA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTWX: 0.62%
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDA и FFTWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTWX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDA c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITDA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDA: 1.84
FFTWX: 0.57
Коэффициент Сортино ITDA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDA: 2.80
FFTWX: 0.87
Коэффициент Омега ITDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITDA: 1.45
FFTWX: 1.11
Коэффициент Кальмара ITDA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDA: 2.84
FFTWX: 0.63
Коэффициент Мартина ITDA, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDA: 6.01
FFTWX: 2.52

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.57
ITDA
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDA и FFTWX

ITDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF		2.21%2.21%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		2.31%2.30%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ITDA и FFTWX

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-4.70%
ITDA
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности ITDA и FFTWX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
6.74%
ITDA
FFTWX