PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDA с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDA с DYNF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

ITDA и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или DYNF.

Корреляция

Корреляция между ITDA и DYNF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITDA и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.96%
38.01%
ITDA
DYNF

Основные характеристики

Доходность по периодам

ITDA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDA и DYNF

ITDA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF
График комиссии ITDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITDA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDA и DYNF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDA
Ранг риск-скорректированной доходности ITDA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDA c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITDA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITDA: 1.76
DYNF: 0.71
Коэффициент Сортино ITDA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITDA: 2.68
DYNF: 1.09
Коэффициент Омега ITDA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITDA: 1.43
DYNF: 1.16
Коэффициент Кальмара ITDA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITDA: 2.81
DYNF: 0.75
Коэффициент Мартина ITDA, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITDA: 5.73
DYNF: 2.96

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.71
ITDA
DYNF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDA и DYNF

ITDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM202420232022202120202019
ITDA
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF		2.21%2.21%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ITDA и DYNF

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.01%
-10.63%
ITDA
DYNF

Волатильность

Сравнение волатильности ITDA и DYNF

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что ITDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.72%
ITDA
DYNF