Сравнение ITDA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ITDA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDA - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDA или BND.
Основные характеристики
| ITDA | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.62% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 18.94% | 8.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 6.66% | 5.85% |
| Макс. просадка | -3.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.65% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между ITDA и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITDA и BND
С начала года, ITDA показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDA и BND
ITDA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDA и BND
Дивидендная доходность ITDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDA Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF | 2.99% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ITDA и BND
Максимальная просадка ITDA за все время составила -3.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDA и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDA и BND
Ishares Lifepath Target Date 2025 ETF (ITDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.71% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.