Сравнение ITA с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
ITA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или SPYG.
Основные характеристики
| ITA | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 27.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 6.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 13.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 13.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 13.69% | 13.89% |
| Макс. просадка | -59.72% | -67.79% |
| Current Drawdown | -1.38% | -5.00% |
Корреляция
Корреляция между ITA и SPYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITA и SPYG
С начала года, ITA показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и SPYG
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITA c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и SPYG
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPYG в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.89% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.97% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и SPYG
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и SPYG
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.