PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и ROKT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ITA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

1.28

ROKT:

1.07

Коэф-т Сортино

ITA:

1.67

ROKT:

1.49

Коэф-т Омега

ITA:

1.24

ROKT:

1.20

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.74

ROKT:

1.04

Коэф-т Мартина

ITA:

6.77

ROKT:

3.34

Индекс Язвы

ITA:

3.89%

ROKT:

7.33%

Дневная вол-ть

ITA:

22.54%

ROKT:

25.64%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

ITA:

-1.36%

ROKT:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 0.37%.


ITA

С начала года

17.88%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

11.21%

1 год

27.24%

3 года

21.24%

5 лет

18.55%

10 лет

12.02%

ROKT

С начала года

0.37%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-2.17%

1 год

26.03%

3 года

16.40%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Сравнение комиссий ITA и ROKT

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и ROKT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ROKT в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.71%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.60%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и ROKT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ROKT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и ROKT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 4.03%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...