Сравнение ITA с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
ITA и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -13.60% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и ROKT
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
ITA vs. ROKT — Ранг доходности на риск
ITA
ROKT
Сравнение ITA c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.17 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.82 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 6.94 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 26.49 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.17 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ITA и ROKT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и ROKT
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и ROKT
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -43.16% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -13.36% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -23.46% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -4.77% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.86% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и ROKT
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 10.90% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 22.79% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 29.33% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.91% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 24.80% | -1.85% |