PortfoliosLab logo
Сравнение ITA с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITA и ROKT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ITA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.48%
94.12%
ITA
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITA:

0.99

ROKT:

0.98

Коэф-т Сортино

ITA:

1.45

ROKT:

1.52

Коэф-т Омега

ITA:

1.21

ROKT:

1.20

Коэф-т Кальмара

ITA:

1.45

ROKT:

1.06

Коэф-т Мартина

ITA:

5.64

ROKT:

3.45

Индекс Язвы

ITA:

3.89%

ROKT:

7.20%

Дневная вол-ть

ITA:

22.28%

ROKT:

25.43%

Макс. просадка

ITA:

-59.72%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

ITA:

-0.65%

ROKT:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -3.22%.


ITA

С начала года

10.47%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

6.54%

1 год

21.14%

5 лет

17.28%

10 лет

11.36%

ROKT

С начала года

-3.22%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

1.82%

1 год

23.78%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITA и ROKT

ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITA и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.99
0.98
ITA
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и ROKT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ROKT в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.76%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.62%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITA и ROKT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.65%
-10.81%
ITA
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и ROKT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.83%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.83%
11.57%
ITA
ROKT