PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IT с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IT и VUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.01%
14.16%
IT
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

0.44

VUG:

2.09

Коэф-т Сортино

IT:

0.74

VUG:

2.71

Коэф-т Омега

IT:

1.10

VUG:

1.38

Коэф-т Кальмара

IT:

0.68

VUG:

2.78

Коэф-т Мартина

IT:

1.78

VUG:

10.90

Индекс Язвы

IT:

5.56%

VUG:

3.31%

Дневная вол-ть

IT:

22.50%

VUG:

17.29%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IT:

-11.70%

VUG:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 35.96%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.07% против 15.92% соответственно.


IT

С начала года

8.00%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

8.01%

1 год

9.12%

5 лет

26.04%

10 лет

19.07%

VUG

С начала года

35.96%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

14.16%

1 год

36.09%

5 лет

19.09%

10 лет

15.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.442.09
Коэффициент Сортино IT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.742.71
Коэффициент Омега IT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.38
Коэффициент Кальмара IT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.682.78
Коэффициент Мартина IT, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.7810.90
IT
VUG

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
2.09
IT
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и VUG

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок IT и VUG

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.70%
-1.64%
IT
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IT и VUG

Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.99% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
4.90%
IT
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab