PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IT с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IT с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или VUG.

Корреляция

Корреляция между IT и VUG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

-0.04

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

IT:

0.11

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

IT:

1.01

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IT:

-0.03

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

IT:

-0.09

VUG:

2.00

Индекс Язвы

IT:

11.19%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

IT:

24.72%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IT:

-21.62%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.56% против 14.70% соответственно.

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-1.54%

5 лет

29.56%

10 лет

17.56%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IT и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и VUG

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IT и VUG

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IT и VUG

Текущая волатильность для Gartner, Inc. (IT) составляет 7.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...