PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IT и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,670.27%
602.93%
IT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

0.49

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

IT:

0.80

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

IT:

1.11

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

IT:

0.75

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

IT:

1.99

VOO:

14.77

Индекс Язвы

IT:

5.51%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

IT:

22.45%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IT:

-10.97%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.12% против 13.08% соответственно.


IT

С начала года

8.90%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

8.65%

1 год

10.81%

5 лет

26.31%

10 лет

19.12%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.492.25
Коэффициент Сортино IT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.98
Коэффициент Омега IT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.42
Коэффициент Кальмара IT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.31
Коэффициент Мартина IT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.9914.77
IT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.25
IT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и VOO

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IT и VOO

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.97%
-2.47%
IT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IT и VOO

Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
3.75%
IT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab