PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IT с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или VOO.

Корреляция

Корреляция между IT и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

-0.04

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

IT:

0.11

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IT:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IT:

-0.03

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

IT:

-0.09

VOO:

2.18

Индекс Язвы

IT:

11.19%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

IT:

24.72%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IT:

-21.62%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.42% соответственно.

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-0.97%

5 лет

28.76%

10 лет

17.89%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и VOO

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IT и VOO

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IT и VOO

Загрузка...