Сравнение ISXF.L с SE15.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISXF.L returned 1.37%/yr vs 2.02%/yr for SE15.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и SE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISXF.L показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у SE15.L с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции ISXF.L уступали акциям SE15.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.02% соответственно.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
SE15.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам ISXF.L и SE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 8.54% | 11.26% | -2.05% | 3.41% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.85% | 8.84% | -0.44% | 3.80% | -2.73% | -6.73% | 6.61% | -2.46% | 0.27% | 4.41% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and SE15.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. SE15.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
SE15.L
Сравнение ISXF.L c SE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | SE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.43 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и SE15.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки SE15.L в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и SE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -22.53% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.25% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -3.25% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -10.23% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -15.77% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.13% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.54% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и SE15.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.29% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.12% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 4.33% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.47% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.03% | +0.25% |
Сравнение комиссий ISXF.L и SE15.L
И ISXF.L, и SE15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и SE15.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SE15.L в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.05% | 2.85% | 2.57% | 1.41% | 0.49% | 0.59% | 0.58% | 0.65% | 0.61% | 0.68% | 0.83% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and SE15.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISXF.L and SE15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и SE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор