Сравнение ISUN.L с WENS.L
ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -5.80%/yr vs 15.13%/yr for WENS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUN.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUN.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUN.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 18.97%.
ISUN.L
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUN.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 16.34% | 45.72% | -37.31% | -25.55% | 5.81% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 18.97% | 14.79% | 2.12% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between ISUN.L and WENS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between ISUN.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUN.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
ISUN.L
WENS.L
Сравнение ISUN.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUN.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.00 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 6.56 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUN.L и WENS.L
Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки WENS.L в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.06% | -18.66% | -55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -14.78% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.64% | -18.66% | -45.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.54% | -14.64% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -5.06% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 4.50% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUN.L и WENS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUN.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.34% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 18.78% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 21.24% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 22.45% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 22.45% | +15.37% |
Сравнение комиссий ISUN.L и WENS.L
ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUN.L и WENS.L
ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ISUN.L and WENS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор