PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISUN.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 18.97%.


ISUN.L

1 день
-3.21%
1 месяц
-16.50%
С начала года
16.34%
6 месяцев
13.62%
1 год
72.55%
3 года*
-5.80%
5 лет*
10 лет*

WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.08%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.23%
1 год
29.44%
3 года*
15.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
16.34%45.72%-37.31%-25.55%5.81%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
18.97%14.79%2.12%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between ISUN.L and WENS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.21

The correlation between ISUN.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ISUN.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISUN.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.00

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

6.56

+4.50

ISUN.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и WENS.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.06%, что больше максимальной просадки WENS.L в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISUN.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-18.66%

-55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-14.78%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.64%

-18.66%

-45.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.54%

-14.64%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.07%

-5.06%

-37.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

4.50%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и WENS.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISUN.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

7.34%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

18.78%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

21.24%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.82%

22.45%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

22.45%

+15.37%

Сравнение комиссий ISUN.L и WENS.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и WENS.L

ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM2025202420232022
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
2.83%3.25%3.52%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


ISUN.L and WENS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор