PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с GCED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 8.06%/yr for GCED.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у GCED.L с доходностью 35.99%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и GCED.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-8.51%

Correlation

The correlation between ISUN.L and GCED.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between ISUN.L and GCED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и GCED.L

Секторы
ISUN.L
GCED.L

Технологии

62.0%
6.8%

Энергетика

51.5%
13.0%

Коммунальные услуги

30.6%
16.2%

Финансовые услуги

4.5%
0.9%

Промышленность

2.8%
48.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
GCED.L
6.8%

Энергетика

ISUN.L
51.5%
GCED.L
13.0%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
GCED.L
16.2%

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
GCED.L
0.9%

Промышленность

ISUN.L
2.8%
GCED.L
48.1%

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

GCED.L
3.4%

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

GCED.L

-

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

GCED.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

GCED.L
0.9%

Здравоохранение

ISUN.L

-

GCED.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

GCED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

ISUN.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.78

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.51

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

7.61

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

25.61

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCED.L равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и GCED.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, примерно равная максимальной просадке GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-72.10%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.35%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-53.20%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-31.99%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-44.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.38%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и GCED.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

9.12%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

16.01%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.89%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

28.32%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

28.87%

+13.59%

Сравнение комиссий ISUN.L и GCED.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GCED.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и GCED.L

ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and GCED.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCED.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCED.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор