PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 20.67%/yr for ENGY.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у ENGY.L с доходностью 33.18%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.19%
С начала года
33.18%
6 месяцев
30.37%
1 год
56.77%
3 года*
20.67%
5 лет*
18.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и ENGY.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.16%29.76%-10.93%11.02%30.44%9.78%

Correlation

The correlation between ISUN.L and ENGY.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between ISUN.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и ENGY.L

Секторы
ISUN.L
ENGY.L

Технологии

62.0%
0.0%

Энергетика

51.5%
99.1%

Коммунальные услуги

30.6%
0.0%

Финансовые услуги

4.5%
0.0%

Промышленность

2.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

ISUN.L
62.0%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

ISUN.L
51.5%
ENGY.L
99.1%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

ISUN.L
2.8%
ENGY.L
0.0%

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

ENGY.L
0.7%

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

ENGY.L
0.0%

Здравоохранение

ISUN.L

-

ENGY.L
0.0%

Недвижимость

ISUN.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMHENGY.L с VAGP.L

Доходность на риск

ISUN.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.53

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.06

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

5.58

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

18.09

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.42

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и ENGY.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-61.34%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.12%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-24.38%

-40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-5.88%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-12.70%

-31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.13%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и ENGY.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

7.86%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

18.98%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.38%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

25.85%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

30.92%

+11.54%

Сравнение комиссий ISUN.L и ENGY.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и ENGY.L

Ни ISUN.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and ENGY.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор