Сравнение ISLN.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
ISLN.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISLN.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 5.49% | 147.59% | 21.12% | -0.77% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.35% | -8.76% | 3.68% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
ISLN.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ISLN.L превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 17.35% против 14.44% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 59.59%
- 1 год
- 123.18%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 17.35%
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISLN.L и SGLP.L
ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISLN.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
ISLN.L
SGLP.L
Сравнение ISLN.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISLN.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.94 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.50 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISLN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ISLN.L и SGLP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и SGLP.L
Ни ISLN.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и SGLP.L
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISLN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -38.83% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -17.89% | -22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.67% | -17.89% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.90% | -22.34% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -9.45% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -13.37% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 4.24% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и SGLP.L
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 10.99% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.85% | 21.70% | +30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 26.08% | +27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.27% | 17.20% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 15.67% | +14.59% |