PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISJP.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISJP.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISJP.L показывает доходность 15.08%, а LGJG.L немного ниже – 14.69%.


ISJP.L

1 день
0.31%
1 месяц
4.30%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.70%
1 год
31.91%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.58%

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISJP.L и LGJG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
15.08%20.89%4.99%7.01%-2.01%-2.01%4.51%10.57%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between ISJP.L and LGJG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between ISJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

ISJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISJP.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.86

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

9.27

+0.40

ISJP.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISJP.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISJP.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISJP.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ISJP.L и LGJG.L

Максимальная просадка ISJP.L за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJP.L и LGJG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISJP.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-22.92%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.04%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-13.84%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.20%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.18%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.15%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISJP.L и LGJG.L

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ISJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISJP.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.71%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.24%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.63%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.58%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.81%

-1.19%

Сравнение комиссий ISJP.L и LGJG.L

ISJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISJP.L и LGJG.L

Дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
1.67%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ISJP.L and LGJG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.

ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.58% for ISJP.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISJP.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор