Сравнение ISFE.L с FRXT.L
ISFE.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ISFE.L tracks the MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISFE.L returned 18.16%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISFE.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности ISFE.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISFE.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISFE.L показывает доходность 24.56%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
ISFE.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.11%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISFE.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISFE.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 24.56% | 25.83% | 1.88% | 7.33% | -7.09% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between ISFE.L and FRXT.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ISFE.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFE.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
ISFE.L
FRXT.L
Сравнение ISFE.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFE.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.87 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 13.25 | -7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 38.41 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFE.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 5.43 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.28 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ISFE.L и FRXT.L
Максимальная просадка ISFE.L за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFE.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFE.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -28.86% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.09% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -28.86% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.57% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.95% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.14% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFE.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (ISFE.L) составляет 6.71%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ISFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFE.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 9.21% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 17.85% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 22.19% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 20.73% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.73% | -3.48% |
Сравнение комиссий ISFE.L и FRXT.L
ISFE.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFE.L и FRXT.L
Дивидендная доходность ISFE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISFE.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 2.44% | 3.10% | 3.47% | 3.94% | 4.44% | 2.88% | 2.67% | 3.85% | 4.25% | 3.10% | 3.04% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
ISFE.L and FRXT.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for ISFE.L.
ISFE.L tracks MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for ISFE.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для ISFE.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор