Сравнение ISEU.L с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
ISEU.L и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISEU.L или IAK.
Основные характеристики
| ISEU.L | IAK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 30.93% |
| Дох-ть за 1 год | 18.71% | 38.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 17.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.02% | 15.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 5.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 16.84 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 14.47% |
| Макс. просадка | -36.02% | -77.38% |
| Текущая просадка | -6.74% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между ISEU.L и IAK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и IAK
С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 30.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISEU.L и IAK
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISEU.L c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и IAK
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IAK в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.88% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и IAK
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и IAK
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 3.87%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.