PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и VXUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.56%
60.44%
ISCF
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.81

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.25

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.10

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.58

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


ISCF

С начала года

8.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.45%

1 год

13.83%

5 лет

11.10%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и VXUS

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.81
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.25
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ISCF: 1.16
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.10
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.58
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.69
ISCF
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и VXUS

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.96%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и VXUS

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.49%
ISCF
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и VXUS

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.38% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.27%
ISCF
VXUS