PortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISCF и AVEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ISCF и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.48%
38.79%
ISCF
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCF:

0.76

AVEM:

0.40

Коэф-т Сортино

ISCF:

1.18

AVEM:

0.69

Коэф-т Омега

ISCF:

1.16

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

ISCF:

1.03

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

ISCF:

3.36

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

ISCF:

4.06%

AVEM:

6.02%

Дневная вол-ть

ISCF:

17.85%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

ISCF:

-40.79%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

ISCF:

0.00%

AVEM:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.31%.


ISCF

С начала года

8.60%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

13.52%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISCF и AVEM

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии ISCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCF: 0.40%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCF и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCF c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISCF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISCF: 0.76
AVEM: 0.40
Коэффициент Сортино ISCF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISCF: 1.18
AVEM: 0.69
Коэффициент Омега ISCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISCF: 1.16
AVEM: 1.09
Коэффициент Кальмара ISCF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISCF: 1.03
AVEM: 0.43
Коэффициент Мартина ISCF, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISCF: 3.36
AVEM: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.40
ISCF
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и AVEM

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AVEM в 3.10%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.95%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и AVEM

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.10%
ISCF
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и AVEM

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 11.32% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.32%
11.40%
ISCF
AVEM