Сравнение ISAG.L с FLES.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAG.L returned 4.76%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAG.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -9.76% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and FLES.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
FLES.L
Сравнение ISAG.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.07 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 0.15 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и FLES.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -22.21% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -5.08% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -7.56% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -19.33% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.27% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -6.60% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.42% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и FLES.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.24% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 4.55% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 6.19% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 7.64% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 7.25% | +10.59% |
Сравнение комиссий ISAG.L и FLES.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и FLES.L
ISAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and FLES.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор