PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с WSML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while WSML.L tracks the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 7.07%/yr for WSML.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 14.39%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

WSML.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
15.51%
1 год
32.35%
3 года*
18.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-8.28%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		14.39%19.94%7.40%17.06%-18.62%15.23%16.50%24.35%-12.64%

Correlation

The correlation between ISAC.L and WSML.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between ISAC.L and WSML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и WSML.L

Секторы
ISAC.L
WSML.L

Технологии

33.9%
13.5%

Финансовые услуги

17.3%
13.5%

Промышленность

9.0%
20.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.9%

Здравоохранение

7.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

3.6%
5.5%

Сырьевые материалы

2.9%
8.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Недвижимость

1.2%
8.2%

Технологии

ISAC.L
33.9%
WSML.L
13.5%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
WSML.L
13.5%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
WSML.L
20.5%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
WSML.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
WSML.L
10.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
WSML.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
WSML.L
4.1%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
WSML.L
5.5%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
WSML.L
8.2%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
WSML.L
2.9%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
WSML.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с AVSG.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VWRA.LWSML.L с VBRWSML.L с R2SC.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LWSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.28

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.56

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

12.99

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и WSML.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и WSML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-41.14%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.03%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-20.10%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-30.50%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.80%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.48%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и WSML.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.43%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.23%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.74%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

18.48%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.60%

-3.65%

Сравнение комиссий ISAC.L и WSML.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и WSML.L

Ни ISAC.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and WSML.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.

ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.35% for WSML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и WSML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор