Сравнение ISAC.L с SGLN.L
ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.63%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAC.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAC.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.44% соответственно.
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.63%
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам ISAC.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.54% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between ISAC.L and SGLN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г. | 0.05 |
Over the past year, ISAC.L and SGLN.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAC.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ISAC.L
SGLN.L
Сравнение ISAC.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISAC.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.85 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 4.74 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISAC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.33 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ISAC.L и SGLN.L
Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -45.21% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -17.50% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -17.50% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -21.27% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -21.27% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -15.90% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -19.80% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 6.83% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAC.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.74% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 21.04% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 24.26% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.52% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.86% | +0.09% |
Сравнение комиссий ISAC.L и SGLN.L
ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAC.L и SGLN.L
Ни ISAC.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAC.L and SGLN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
ISAC.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор