PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 13.34%/yr for ROLG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.44%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

ROLG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
27.44%
6 месяцев
28.45%
1 год
42.94%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-12.48%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.44%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%

Correlation

The correlation between ISAC.L and ROLG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.24

The correlation between ISAC.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

ISAC.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

6.36

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

18.09

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и ROLG.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-30.44%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.72%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-11.53%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-20.09%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.89%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.95%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и ROLG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.06%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.97%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.15%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

18.07%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

17.35%

-1.40%

Сравнение комиссий ISAC.L и ROLG.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и ROLG.L

Ни ISAC.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and ROLG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while ROLG.L is Commodities. ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор