Сравнение ISAC.L с CSPX.AS
ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net), while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.92%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности ISAC.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAC.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAC.L показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.92% против 15.23% соответственно.
ISAC.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.92%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ISAC.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 10.13% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.32% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between ISAC.L and CSPX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between ISAC.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAC.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
ISAC.L
CSPX.AS
Сравнение ISAC.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAC.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.80 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 11.63 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAC.L и CSPX.AS
Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAC.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.12% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.56% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -19.52% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -24.42% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.12% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.30% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.71% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.07% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAC.L и CSPX.AS
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAC.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.33% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 8.33% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.57% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.88% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.31% | -0.35% |
Сравнение комиссий ISAC.L и CSPX.AS
ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAC.L и CSPX.AS
Ни ISAC.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAC.L and CSPX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
ISAC.L is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net), while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор