PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISAC.L с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции ISAC.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 12.92% против 15.23% соответственно.


ISAC.L

1 день
2.26%
1 месяц
0.94%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
25.82%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.92%

CSPX.AS

1 день
1.44%
1 месяц
0.30%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.31%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и CSPX.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
10.13%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8.32%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%17.25%30.40%-5.01%22.28%

Correlation

The correlation between ISAC.L and CSPX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between ISAC.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ISAC.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISAC.LCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.80

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

11.63

+0.32

ISAC.L vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и CSPX.AS

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и CSPX.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISAC.LCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-34.12%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.56%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-19.52%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-24.42%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.12%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.30%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.71%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и CSPX.AS

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISAC.LCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.33%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.33%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.88%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.31%

-0.35%

Сравнение комиссий ISAC.L и CSPX.AS

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и CSPX.AS

Ни ISAC.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISAC.L and CSPX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while CSPX.AS is S&P 500. ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net), while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор