Сравнение IS3S.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IS3S.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3S.DE или VOO.
Основные характеристики
| IS3S.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.00% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 14.58% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.44 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 12.06% |
| Макс. просадка | -35.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.36% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между IS3S.DE и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и VOO
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3S.DE и VOO
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3S.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и VOO
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и VOO
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.