PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с XWEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с XWEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - IS3R.DE tracks the MSCI World Momentum Index while XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3R.DE returned 31.36% vs 30.75% for XWEM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и XWEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у XWEM.DE с доходностью 19.94%.

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
6.72%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.47%
1 год
31.36%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
4.24%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и XWEM.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%7.66%
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and XWEM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between IS3R.DE and XWEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с CBUH.DEXWEM.DE с EXUS.DEXWEM.DE с MJMT.DE

Доходность на риск

IS3R.DE vs. XWEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c XWEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3R.DEXWEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.17

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.86

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.94

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

3.88

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3R.DE vs. XWEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа XWEM.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и XWEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3R.DEXWEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.17

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.97

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и XWEM.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что больше максимальной просадки XWEM.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и XWEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DEXWEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.77%

-22.80%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-15.98%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.96%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.51%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.00%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и XWEM.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DEXWEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.83%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.62%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

26.61%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.80%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.80%

-4.57%

Сравнение комиссий IS3R.DE и XWEM.DE

И IS3R.DE, и XWEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и XWEM.DE

Ни IS3R.DE, ни XWEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IS3R.DE and XWEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE and XWEM.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и XWEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор