PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.31%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IS3R.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 15.31% против 21.24% соответственно.

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
6.72%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.47%
1 год
31.36%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.50%16.41%31.50%0.27%16.07%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and SXRV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between IS3R.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IS3R.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3R.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.75

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

11.16

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3R.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3R.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.77%

-32.80%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.03%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-26.69%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-31.33%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-31.33%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.83%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.56%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.38%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и SXRV.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.26%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.98%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.67%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

19.84%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.65%

-2.42%

Сравнение комиссий IS3R.DE и SXRV.DE

IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и SXRV.DE

Ни IS3R.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3R.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IS3R.DE is categorized as Momentum, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор