PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3Q.DE returned 18.81% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%4.40%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and WEBN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between IS3Q.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.28

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.18

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.03

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

16.67

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-21.22%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.63%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.65%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.11%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и WEBN.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.05%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.43%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.74%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.90%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.90%

-0.01%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и WEBN.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и WEBN.DE

Ни IS3Q.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор