Сравнение IS3Q.DE с BREB.BR
IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while BREB.BR (Brederode SA) is a stock. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.05%/yr vs 11.27%/yr for BREB.BR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и BREB.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у BREB.BR с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции BREB.BR по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.27% соответственно.
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
BREB.BR
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -11.41%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и BREB.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
BREB.BR Brederode SA | -3.29% | -2.65% | 10.50% | -5.29% | -14.17% | 59.10% | 10.00% | 50.29% | 3.09% | 20.91% |
Correlation
The correlation between IS3Q.DE and BREB.BR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3Q.DE vs. BREB.BR — Ранг доходности на риск
IS3Q.DE
BREB.BR
Сравнение IS3Q.DE c BREB.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Brederode SA (BREB.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3Q.DE | BREB.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.64 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | -0.90 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3Q.DE | BREB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.84 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.44 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и BREB.BR
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки BREB.BR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и BREB.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3Q.DE | BREB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -100.00% | +67.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -17.60% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -19.38% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -38.56% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -38.56% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -99.92% | +99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -88.41% | +83.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 12.62% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и BREB.BR
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Brederode SA (BREB.BR) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREB.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3Q.DE | BREB.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.30% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.64% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 13.42% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 22.58% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 20.71% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и BREB.BR
IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BREB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREB.BR Brederode SA | 1.43% | 1.28% | 1.16% | 1.20% | 1.06% | 0.85% | 0.88% | 1.26% | 1.69% | 1.55% | 1.68% | 1.61% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3Q.DE and BREB.BR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и BREB.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор