Сравнение IS3M.DE с JEQP.L
IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. IS3M.DE is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, IS3M.DE returned 2.27% vs 26.38% for JEQP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IS3M.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности IS3M.DE и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3M.DE торгуется в EUR, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3M.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью 9.96%.
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
JEQP.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3M.DE и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 0.59% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 9.96% | 1.02% | 6.39% |
Correlation
The correlation between IS3M.DE and JEQP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3M.DE vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
IS3M.DE
JEQP.L
Сравнение IS3M.DE c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3M.DE | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 4.50 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.96 | 16.52 | +33.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3M.DE | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IS3M.DE и JEQP.L
Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3M.DE | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.80% | -23.90% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.80% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.42% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -5.89% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.59% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3M.DE и JEQP.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) составляет 0.29%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3M.DE | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.36% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 8.29% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 11.93% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 16.05% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 16.05% | -14.94% |
Сравнение комиссий IS3M.DE и JEQP.L
IS3M.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3M.DE и JEQP.L
Дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3M.DE and JEQP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
IS3M.DE is categorized as Ultrashort Bond, while JEQP.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IS3M.DE and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор