Сравнение IS3B.DE с EFRN.DE
IS3B.DE (iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IS3B.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Financial while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3B.DE returned 0.42%/yr vs 2.35%/yr for EFRN.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IS3B.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3B.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3B.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.
IS3B.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.25%
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3B.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 0.39% | 3.53% | 5.28% | 7.82% | -13.13% | -0.74% | 2.27% | 6.10% | -0.44% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
Correlation
The correlation between IS3B.DE and EFRN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between IS3B.DE and EFRN.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3B.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
IS3B.DE
EFRN.DE
Сравнение IS3B.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3B.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 8.25 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 32.61 | -29.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3B.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.58 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.35 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IS3B.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка IS3B.DE за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3B.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3B.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -5.68% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.31% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -0.48% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -1.13% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.01% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.33% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3B.DE и EFRN.DE
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IS3B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3B.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.34% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.80% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 0.98% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 0.99% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 1.35% | +3.00% |
Сравнение комиссий IS3B.DE и EFRN.DE
IS3B.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3B.DE и EFRN.DE
Дивидендная доходность IS3B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EFRN.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 3.19% | 3.08% | 2.95% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.97% | 1.09% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IS3B.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS3B.DE.
IS3B.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Financial, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IS3B.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3B.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор