PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0M.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0M.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0M.DE returned -0.79%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0M.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.

IS0M.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.26%
1 год
1.11%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
0.92%

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0M.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		-0.32%3.07%4.66%9.14%-17.24%-2.99%7.54%10.45%-1.48%-0.37%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%

Correlation

The correlation between IS0M.DE and VGEB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between IS0M.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS0M.DE:
IS0M.DE с CIS0M.DE с SPYIS0M.DE с EXHB.DEIS0M.DE с KX1G.DEIS0M.DE с IEFIS0M.DE с IBCM.DEIS0M.DE с VT
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

IS0M.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0M.DE
Ранг доходности на риск IS0M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0M.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0M.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0M.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.02

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.00

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.03

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.06

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0M.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0M.DE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0M.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0M.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.03

+0.52

Просадки

Сравнение просадок IS0M.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0M.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-22.15%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-3.43%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.42%

-4.05%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-21.25%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-13.65%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.83%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.35%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0M.DE и VGEB.DE

iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0M.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.63%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.47%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

4.16%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

6.32%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.52%

+1.21%

Сравнение комиссий IS0M.DE и VGEB.DE

IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0M.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0M.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist		2.83%2.82%2.66%2.10%1.05%0.74%0.98%1.45%1.37%1.37%1.47%1.83%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IS0M.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.

IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор