Сравнение IS0L.DE с NQSE.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS0L.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury Germany, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0L.DE returned -3.06%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 1.28% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and NQSE.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between IS0L.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
NQSE.DE
Сравнение IS0L.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.08 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.77 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.28 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.82 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -37.67% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -11.87% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -22.40% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -37.67% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -0.84% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.56% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.40% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.75% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 11.99% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 16.05% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 20.91% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 21.54% | -16.27% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и NQSE.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0L.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0L.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0L.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IS0L.DE is categorized as European Government Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор