PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS06.DE с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS06.DE с FRNU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS06.DE returned 1.26%/yr vs 2.79%/yr for FRNU.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS06.DE и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции IS06.DE уступали акциям FRNU.DE по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.79% соответственно.

IS06.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.31%
С начала года
-0.14%
1 год
0.89%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.26%

FRNU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.57%
С начала года
5.23%
1 год
6.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS06.DE и FRNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		-0.14%3.44%4.81%8.31%-12.83%-0.30%2.42%7.46%-2.04%3.32%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		5.23%-6.54%12.72%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%4.93%-10.27%

Correlation

The correlation between IS06.DE and FRNU.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between IS06.DE and FRNU.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IS06.DE:
IS06.DE с XGBE.DEIS06.DE с SXRR.DEIS06.DE с IS3F.DEIS06.DE с FRNH.DEIS06.DE с OM3F.DEIS06.DE с LYEB.DEIS06.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE

Доходность на риск

IS06.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS06.DE
Ранг доходности на риск IS06.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS06.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS06.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS06.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS06.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS06.DEFRNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.05

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.53

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.92

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

4.43

-3.24

IS06.DE vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS06.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FRNU.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS06.DE и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS06.DE и FRNU.DE

Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки FRNU.DE в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и FRNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS06.DEFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-19.45%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.25%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-11.41%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.80%

-11.41%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.80%

-19.45%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.07%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.78%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.41%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IS06.DE и FRNU.DE

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS06.DEFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.30%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

6.01%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

7.58%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

16.96%

-12.27%

Сравнение комиссий IS06.DE и FRNU.DE

IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS06.DE и FRNU.DE

Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		2.37%2.95%2.55%1.87%1.34%1.23%1.22%1.48%1.53%1.48%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IS06.DE and FRNU.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.

IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.18% for FRNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и FRNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор