Сравнение IRSA.L с IUIT.L
IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 25.28%/yr for IUIT.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IRSA.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IRSA.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 25.28% соответственно.
IRSA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.08%
IUIT.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 20.47%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 25.28%
- Всё время*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам IRSA.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -8.47% | 76.74% | 7.84% | 0.20% | -3.75% | 3.99% | -2.70% | 8.62% | -24.11% | 34.90% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
Correlation
The correlation between IRSA.L and IUIT.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between IRSA.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IRSA.L и IUIT.L
Секторы
IRSA.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IRSA.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
IRSA.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
IRSA.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
IRSA.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
IRSA.L
IUIT.L
-
Недвижимость
IRSA.L
IUIT.L
-
Промышленность
IRSA.L
IUIT.L
Здравоохранение
IRSA.L
IUIT.L
-
Энергетика
IRSA.L
-
IUIT.L
Технологии
IRSA.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
IRSA.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IRSA.L
IUIT.L
Сравнение IRSA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSA.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 4.63 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSA.L и IUIT.L
Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.84% | -33.46% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -17.03% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.40% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -33.46% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -33.46% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -7.86% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -5.92% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 6.45% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSA.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) составляет 6.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.58% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 17.60% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 22.07% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.97% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 22.33% | +7.45% |
Сравнение комиссий IRSA.L и IUIT.L
IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSA.L и IUIT.L
Ни IRSA.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRSA.L and IUIT.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IRSA.L.
IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор