PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IREN с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IREN и ETH-USD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.35%
-58.13%
IREN
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.04

ETH-USD:

-0.82

Коэф-т Сортино

IREN:

0.92

ETH-USD:

-1.23

Коэф-т Омега

IREN:

1.10

ETH-USD:

0.88

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.05

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

IREN:

0.13

ETH-USD:

-2.19

Индекс Язвы

IREN:

33.75%

ETH-USD:

27.04%

Дневная вол-ть

IREN:

112.08%

ETH-USD:

57.35%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

IREN:

-72.74%

ETH-USD:

-62.69%

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -31.16%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.13%.


IREN

С начала года

-31.16%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-13.33%

1 год

14.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-46.13%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-45.22%

5 лет

66.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: -0.40
ETH-USD: -0.82
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 0.03
ETH-USD: -1.23
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.00
ETH-USD: 0.88
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.02
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: -1.60
ETH-USD: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.82
IREN
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок IREN и ETH-USD

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.74%
-61.24%
IREN
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и ETH-USD

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 30.49% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.49%
19.73%
IREN
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab