PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRBO и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
11.54%
IRBO
NUSI

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NUSI

С начала года

22.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

11.68%

1 год

28.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IRBONUSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и NUSI

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.


NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IRBO и NUSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.092.32
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.243.34
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.46
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.042.15
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.3312.76
IRBO
NUSI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
2.32
IRBO
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и NUSI

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
6.70%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и NUSI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-1.79%
IRBO
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и NUSI

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.21%
IRBO
NUSI