PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и NUSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IRBO и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.49%
183.86%
IRBO
NUSI

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

83.88%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

90.34%

1 год

118.56%

5 лет

21.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и NUSI

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.


График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSI: 0.68%
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.45
NUSI: 1.24
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.72
NUSI: 10.09
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRBO: 1.15
NUSI: 2.43
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.17
NUSI: 7.63
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 1.28
NUSI: 29.19


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.24
IRBO
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и NUSI

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.


TTM2024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.51%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и NUSI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-11.45%
IRBO
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и NUSI

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.24%
IRBO
NUSI