PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.09%
-55.53%
IRBO
ARKO

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKO

С начала года

-36.11%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-38.25%

1 год

-6.11%

5 лет

-15.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и ARKO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ARKO
Ранг риск-скорректированной доходности ARKO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.20
ARKO: -0.06
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.37
ARKO: 0.36
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IRBO: 1.08
ARKO: 1.06
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.07
ARKO: -0.06
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 0.56
ARKO: -0.19


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.06
IRBO
ARKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.


TTM2024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
ARKO
Arko Corp.
2.87%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-61.15%
IRBO
ARKO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.03%
IRBO
ARKO