PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IRBOARKO

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
26.90%
IRBO
ARKO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.78
ARKO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.30

Сравнение коэффициента Шарпа IRBO и ARKO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
-0.15
IRBO
ARKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
ARKO
Arko Corp.
1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-59.25%
IRBO
ARKO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.59%
IRBO
ARKO