PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с ARKO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO).

IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и ARKO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%6.94%
ARKO
Arko Corp.		26.64%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 26.64%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

ARKO

1 день
2.88%
1 месяц
-8.74%
С начала года
26.64%
6 месяцев
26.95%
1 год
45.38%
3 года*
-10.49%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Arko Corp.

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IETCARKO с QCLNARKO с ARKK

Доходность на риск

IRBO vs. ARKO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOARKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.88

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.59

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.80

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.84

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. ARKO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ARKO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ARKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOARKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.12

+0.50

Корреляция

Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
ARKO
Arko Corp.		2.10%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ARKO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOARKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-77.23%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-26.92%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-66.07%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-63.45%

+50.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-51.18%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

12.58%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.53%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOARKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

13.85%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

34.02%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

51.75%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

45.50%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

56.66%

-29.24%