Сравнение IRBO с ARKO
IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) is Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ARKO (Arko Corp.) is a stock. Over the past 5 years, IRBO returned 13.66%/yr vs -4.53%/yr for ARKO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и ARKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 62.72%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 72.54%.
IRBO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- 62.72%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
ARKO
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 18.62%
- С начала года
- 72.54%
- 6 месяцев
- 60.85%
- 1 год
- 85.43%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRBO и ARKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 62.72% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 6.94% |
ARKO Arko Corp. | 72.54% | -29.28% | -18.58% | -3.26% | -0.27% | -2.56% | -10.46% | 1.53% |
Correlation
The correlation between IRBO and ARKO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between IRBO and ARKO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. ARKO — Ранг доходности на риск
IRBO
ARKO
Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBO | ARKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 3.25 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 7.97 | +11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBO | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.76 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.04 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IRBO и ARKO
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ARKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -77.23% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -26.40% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -55.20% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -66.07% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -50.20% | +47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -51.33% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 10.75% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и ARKO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Arko Corp. (ARKO) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | ARKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 9.72% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 31.02% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 48.76% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 46.06% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 56.40% | -28.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и ARKO
IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 1.55% | 2.64% | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IRBO and ARKO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRBO has higher volatility (12.28%) compared to ARKO (9.72%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ARKO's -77.23%.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и ARKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор