PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.17%
24.66%
IRBO
ARKO

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKO

С начала года

-15.61%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

26.48%

1 год

-7.18%

5 лет (среднегодовая)

-6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IRBOARKO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.17-0.15
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.360.11
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.01
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.08-0.10
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.64-0.29
IRBO
ARKO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
-0.15
IRBO
ARKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
ARKO
Arko Corp.
1.76%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-57.70%
IRBO
ARKO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.96%
IRBO
ARKO