PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с ARKO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) is Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while ARKO (Arko Corp.) is a stock. Over the past 5 years, IRBO returned 11.45%/yr vs -2.13%/yr for ARKO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 53.58%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 71.21%.

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

ARKO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.92%
С начала года
71.21%
6 месяцев
66.44%
1 год
64.41%
3 года*
2.28%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и ARKO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%7.75%
ARKO
Arko Corp.		71.21%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.94%

Correlation

The correlation between IRBO and ARKO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between IRBO and ARKO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Arko Corp.

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IETCARKO с QCLNARKO с ARKK

Доходность на риск

IRBO vs. ARKO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOARKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.33

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.04

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.45

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

6.08

+8.99

IRBO vs. ARKO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ARKO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ARKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ARKO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOARKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-77.23%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-26.40%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-55.20%

+22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-64.24%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-50.58%

+42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-51.29%

+31.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

10.84%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Arko Corp. (ARKO) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOARKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

14.83%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

33.24%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

49.00%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

46.23%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

56.38%

-28.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ARKO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.		1.56%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and ARKO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (19.33%) compared to ARKO (14.83%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ARKO's -77.23%.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и ARKO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор