PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с ARKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.09%
-28.51%
IRBO
ARKO

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKO

С начала года

-16.36%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

11.83%

1 год

-14.81%

5 лет

-6.69%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.07-0.27
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.03-0.08
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.99
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.17
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.23-0.53
IRBO
ARKO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
-0.27
IRBO
ARKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ARKO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
ARKO
Arko Corp.
1.77%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ARKO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.91%
-58.07%
IRBO
ARKO

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ARKO

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
11.10%
IRBO
ARKO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab