Сравнение IRAO.ME с ROSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRAO.ME или ROSN.
Основные характеристики
| IRAO.ME | ROSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | -7.79% |
| Дох-ть за 1 год | -1.67% | -7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | 2.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.18% | 10.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.42% | 14.62% |
| Коэф-т Шарпа | -0.02 | -0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.12 | -0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | -0.72 |
| Индекс Язвы | 7.92% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 24.66% |
| Макс. просадка | -99.91% | -71.21% |
| Текущая просадка | -27.97% | -12.71% |
Фундаментальные показатели
| IRAO.ME | ROSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | RUB 438.69B | RUB 6.13T |
| EPS | RUB 1.30 | RUB 92.95 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 5.58 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | RUB 1.08T | RUB 2.55T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 245.26B | RUB 2.31T |
| EBITDA (12 мес.) | RUB 114.92B | RUB 592.00B |
Корреляция
Корреляция между IRAO.ME и ROSN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRAO.ME и ROSN
С начала года, IRAO.ME показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ROSN с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции IRAO.ME превзошли акции ROSN по среднегодовой доходности: 20.42% против 14.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRAO.ME c ROSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) и Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRAO.ME и ROSN
Дивидендная доходность IRAO.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности ROSN в 12.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRAO.ME Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 6.42% | 7.16% | 6.96% | 4.23% | 3.69% | 3.40% | 3.36% | 4.32% | 0.46% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
ROSN Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 12.12% | 9.49% | 6.49% | 4.16% | 4.15% | 5.93% | 4.91% | 3.37% | 2.92% | 3.24% | 6.56% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок IRAO.ME и ROSN
Максимальная просадка IRAO.ME за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки ROSN в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRAO.ME и ROSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRAO.ME и ROSN
Текущая волатильность для Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME) составляет 5.42%, в то время как у Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (ROSN) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что IRAO.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRAO.ME и ROSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Inter RAO UES и Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности