PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSE.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSE.DE показывает доходность 13.82%, а FWIA.DE немного ниже – 13.70%.


IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
10.30%
С начала года
13.70%
1 год
24.45%
3 года*
18.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)202520242023
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
13.82%19.02%24.13%9.19%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
13.70%9.02%24.70%7.98%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and FWIA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between IQSE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IQSE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSE.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.79

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

15.02

-0.73

IQSE.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и FWIA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSE.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-20.96%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.49%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.96%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.65%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.38%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и FWIA.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSE.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.82%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.59%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.66%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.14%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

13.14%

+4.42%

Сравнение комиссий IQSE.DE и FWIA.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и FWIA.DE

Ни IQSE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSE.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQSE.DE.

Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор