Сравнение IQSE.DE с FWIA.DE
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco. IQSE.DE is actively managed, while FWIA.DE is passively managed. Over the past 3 years, IQSE.DE returned 21.30%/yr vs 18.16%/yr for FWIA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSE.DE показывает доходность 13.82%, а FWIA.DE немного ниже – 13.70%.
IQSE.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 13.82% | 19.02% | 24.13% | 9.19% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 13.70% | 9.02% | 24.70% | 7.98% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and FWIA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IQSE.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
FWIA.DE
Сравнение IQSE.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.79 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 15.02 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -20.96% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.49% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -20.96% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.65% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.38% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.63% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и FWIA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.82% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.59% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.66% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.14% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.14% | +4.42% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и FWIA.DE
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и FWIA.DE
Ни IQSE.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQSE.DE.
Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор