PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds. IQSA.L is actively managed, while LGGL.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.48%/yr vs 11.34%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.

IQSA.L

1 день
0.63%
1 месяц
2.21%
С начала года
14.74%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.66%
3 года*
24.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.74%22.67%22.82%24.38%-14.00%24.95%10.20%8.32%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%7.15%

Correlation

The correlation between IQSA.L and LGGL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSA.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и LGGL.L

Секторы
IQSA.L
LGGL.L

Технологии

31.7%
31.5%

Финансовые услуги

21.1%
15.2%

Промышленность

14.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Здравоохранение

7.5%
8.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Энергетика

0.2%
3.6%

Технологии

IQSA.L
31.7%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.1%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IQSA.L
14.3%
LGGL.L
10.5%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
10.2%
LGGL.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
8.7%
LGGL.L
9.4%

Здравоохранение

IQSA.L
7.5%
LGGL.L
8.6%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.4%
LGGL.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
2.4%
LGGL.L
4.9%

Недвижимость

IQSA.L
0.4%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

IQSA.L
0.2%
LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с VOOIQSA.L с IMID.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.81

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.75

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.62

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

10.89

+4.67

IQSA.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и LGGL.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.89%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.42%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-17.79%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-25.76%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.44%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.94%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и LGGL.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.85%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.72%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.18%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.64%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.14%

+0.90%

Сравнение комиссий IQSA.L и LGGL.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и LGGL.L

Ни IQSA.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSA.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор