PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IQSA.L is actively managed, while EQQU.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 17.59%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.89%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.49%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.23%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и EQQU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%16.54%

Correlation

The correlation between IQSA.L and EQQU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between IQSA.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и EQQU.L

Секторы
IQSA.L
EQQU.L

Технологии

33.0%
57.9%

Финансовые услуги

21.2%
0.2%

Промышленность

13.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.6%

Здравоохранение

7.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

IQSA.L
33.0%
EQQU.L
57.9%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
EQQU.L
0.2%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
EQQU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
EQQU.L
11.6%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
EQQU.L
3.7%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
EQQU.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
EQQU.L
6.6%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
EQQU.L
0.0%

Энергетика

IQSA.L

-

EQQU.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

IQSA.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.64

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.04

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и EQQU.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-35.17%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.00%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-22.30%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-35.17%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.10%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.08%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) составляет 4.00%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.93%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.88%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.88%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

20.76%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.97%

-1.83%

Сравнение комиссий IQSA.L и EQQU.L

И IQSA.L, и EQQU.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и EQQU.L

IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and EQQU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.L and EQQU.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор