PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQY.DE с VUKE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQY.DE с VUKE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - IQQY.DE tracks the MSCI Europe while VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQY.DE returned 9.99%/yr vs 11.56%/yr for VUKE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUKE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQY.DE и VUKE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у VUKE.DE с доходностью 6.44%.

IQQY.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.99%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.17%

VUKE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.44%
6 месяцев
9.43%
1 год
17.71%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQY.DE и VUKE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.35%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-10.88%-0.24%
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		6.44%20.50%14.00%9.66%-1.10%24.91%-15.71%25.58%-10.37%3.27%

Correlation

The correlation between IQQY.DE and VUKE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between IQQY.DE and VUKE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с VGEU.DEIQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с EUEA.ASIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с IQQ0.DEIQQY.DE с SPY
Часто сравнивают с VUKE.DE:
VUKE.DE с IEFM.LVUKE.DE с CUKX.LVUKE.DE с CEMQ.DEVUKE.DE с CEMR.DEVUKE.DE с EQAC.MIVUKE.DE с VOOVUKE.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

IQQY.DE vs. VUKE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VUKE.DE
Ранг доходности на риск VUKE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQY.DE c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQY.DEVUKE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.09

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.28

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

8.03

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQY.DE vs. VUKE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQY.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKE.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQY.DE и VUKE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQY.DEVUKE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IQQY.DE и VUKE.DE

Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VUKE.DE в -40.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и VUKE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQY.DEVUKE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-40.16%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.78%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-16.78%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.78%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.47%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQY.DE и VUKE.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQY.DEVUKE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.08%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.03%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.06%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.90%

-1.28%

Сравнение комиссий IQQY.DE и VUKE.DE

IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUKE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQY.DE и VUKE.DE

Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VUKE.DE в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		3.01%3.18%3.70%3.84%4.08%3.81%2.95%4.49%4.74%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQY.DE and VUKE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for IQQY.DE.

IQQY.DE tracks MSCI Europe, while VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.09% for VUKE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и VUKE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор