PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQY.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQY.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - IQQY.DE tracks the MSCI Europe while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQY.DE returned 9.17%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQY.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQY.DE показывает доходность 7.35%, а S6X0.DE немного ниже – 7.30%. За последние 10 лет акции IQQY.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.39% соответственно.

IQQY.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.99%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.99%
10 лет*
9.17%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQY.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		7.35%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-10.88%10.56%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between IQQY.DE and S6X0.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.62

Over the past year, IQQY.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с VGEU.DEIQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с EUEA.ASIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с IQQ0.DEIQQY.DE с SPY
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

IQQY.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQY.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQY.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.98

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.44

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

4.89

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQY.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQY.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQY.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQY.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IQQY.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQY.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-38.54%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.88%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-16.56%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-23.41%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-38.54%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.51%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.82%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.21%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQY.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) составляет 4.34%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQY.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.96%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.92%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.93%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.56%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

20.60%

-4.98%

Сравнение комиссий IQQY.DE и S6X0.DE

IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQY.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.54%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQQY.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IQQY.DE.

IQQY.DE tracks MSCI Europe, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор