Сравнение IQQY.DE с IUSQ.DE
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQY.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQY.DE returned 9.17%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IQQY.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.38% соответственно.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -10.88% | 10.56% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and IUSQ.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between IQQY.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
IUSQ.DE
Сравнение IQQY.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.08 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 16.69 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.31 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -33.60% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -6.48% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -21.25% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.25% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -33.60% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.55% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.19% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.59% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и IUSQ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.03% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.26% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.47% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.94% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.02% | +0.60% |
Сравнение комиссий IQQY.DE и IUSQ.DE
IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQY.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQY.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IQQY.DE is categorized as Europe Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. IQQY.DE tracks MSCI Europe, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор